2: De autocorrelatiefunctie van een WSS willekeurig proces is een even functie; dat wil zeggen, RXX(τ)=RXX(–τ) . Deze eigenschap kan eenvoudig worden vastgesteld uit de definitie van autocorrelatie. Merk op dat RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Aangezien x(t) WSS is, is deze uitdrukking hetzelfde voor elke waarde van t.
Welk proces WSS?
Een willekeurig proces wordt stationair met zwakke zin of stationair met brede zin (WSS) genoemd als zijn gemiddelde functie en zijn correlatiefunctie niet veranderen door verschuivingen in de tijd.
Wat is autocorrelatie in een willekeurig proces?
Inleiding tot willekeurige processen
De autocorrelatiefunctie definieert in feite hoeveel een signaal lijkt op een in de tijd verschoven versie van zichzelf . Een willekeurig proces X(t) wordt een tweede-ordeproces genoemd als E[X2(t)] < ∞ voor elke t ∈ T.
Wat is autocorrelatie in een stochastisch proces?
Als X en Y hetzelfde stochastische CT-proces vertegenwoordigen, wordt de correlatiefunctie het speciale geval dat autocorrelatie wordt genoemd. R.
Is Gaussiaans proces WSS of SSS?
als het proces samen Gaussiaanse WSS en SSS is. als het proces witte Gaussische ruis is, proces WSS en SSS met gemiddelde=0 en R(τ)=K(τ).
