In tijdreeksanalyse geeft de partiële autocorrelatiefunctie de partiële correlatie van een stationaire tijdreeks met zijn eigen vertraagde waarden, waarbij de waarden van de tijdreeksen worden geregresseerd bij alle kortere vertragingen. Het contrasteert met de autocorrelatiefunctie, die geen controle heeft op andere vertragingen.
Wat is het verschil tussen autocorrelatie en gedeeltelijke autocorrelatie?
Autocorrelatie tussen X en Z houdt rekening met alle veranderingen in X, of ze nu rechtstreeks van Z komen of via Y. Gedeeltelijke autocorrelatie verwijdert de indirecte impact van Z op X die door Y komt.
Wat is gedeeltelijke autocorrelatie in de econometrie?
Een gedeeltelijke autocorrelatie is een samenvatting van de relatie tussen een waarneming in een tijdreeks met waarnemingen in eerdere tijdstappen waarbij de relaties van tussenliggende waarnemingen zijn verwijderd.
Wat is een partiële autocorrelatiegrafiek?
Gedeeltelijke autocorrelatieplots (Box en Jenkins, pp. 64-65, 1970) zijn een veelgebruikt hulpmiddel voor modelidentificatie in Box-Jenkins-modellen. De gedeeltelijke autocorrelatie bij lag k is de autocorrelatie tussen X_t en X_{t-k} die niet wordt verklaard door vertragingen 1 tot en met k-1.
Wat is het verschil tussen ACF en PACF?
Een PACF is vergelijkbaar met een ACF behalve dat elke correlatie controleert voor elke correlatie tussen waarnemingen met een kortere vertragingstijd. Dus de waarde voor de ACF en dePACF bij de eerste vertraging is hetzelfde omdat beide de correlatie meten tussen gegevenspunten op tijdstip t en gegevenspunten op tijdstip t − 1.
