De op jaarbasis berekende standaarddeviatie is de standaarddeviatie vermenigvuldigd met de vierkantswortel van het aantal perioden in één jaar. De standaarddeviatie van het rendement meet de gemiddelde afwijkingen van een rendementsreeks van het gemiddelde en wordt vaak gebruikt als een maatstaf voor risico. …
Waarom berekenen we de volatiliteit op jaarbasis?
Volatiliteit extrapoleren over een jaar
Net als bij rendementen kan de volatiliteit op jaarbasis worden berekend om dit referentiekader te bieden en enig perspectief te bieden. Om de volatiliteit op jaarbasis te berekenen, is het noodzakelijk om de volatiliteit over een kortere periode te meten en deze in de loop van een jaar te extrapoleren.
Kun je de standaarddeviatie op jaarbasis berekenen?
Ondanks dat het wiskundig ongeldig is, is de meest gebruikelijke methode om de standaarddeviatie van maandelijkse rendementen op jaarbasis te berekenen om deze te vermenigvuldigen met de vierkantswortel van 12.
Wat is een goede standaarddeviatie voor investeringen?
Standaarddeviatie maakt het mogelijk de prestatieschommelingen van een fonds in een enkel getal te vangen. Voor de meeste fondsen zal het toekomstige maandelijkse rendement 68% van de tijd binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde rendement vallen en 95% van de tijd binnen twee standaarddeviaties.
Waarom gebruiken we steekproefstandaarddeviatie?
Standaarddeviatie meet de spreiding van een datadistributie. Het meet de typische afstand tussen elk gegevenspunt en het gemiddelde. De formule die we gebruiken voor standaardde afwijking hangt af van het feit of de gegevens als een eigen populatie worden beschouwd, of dat de gegevens een steekproef zijn die een grotere populatie vertegenwoordigt.