Covariantie is een statistisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om de relatie tussen de beweging van twee activaprijzen te bepalen. Wanneer twee aandelen de neiging hebben om samen te bewegen, worden ze gezien als een positieve covariantie; wanneer ze omgekeerd bewegen, is de covariantie negatief.
Waar wordt covariantie gebruikt?
Covariantie wordt in de portefeuilletheorie gebruikt om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Covariantie is een statistische maatstaf voor de directionele relatie tussen twee activaprijzen. De moderne portefeuilletheorie gebruikt deze statistische meting om het algehele risico voor een portefeuille te verminderen.
Moet ik covariantie of correlatie gebruiken?
Simpel gezegd, je moet de covariantiematrix gebruiken als de variabelen op vergelijkbare schalen staan en de correlatiematrix als de schalen van de variabelen verschillen.
Waar wordt steekproefcovariantie voor gebruikt?
De steekproefcovariantie is nuttig bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van de steekproef middelen als schatters en is ook nuttig als een schatting van de populatiecovariantiematrix.
Wat is covariantie met voorbeeld?
Covariantie is een maatstaf voor hoeveel twee willekeurige variabelen samen variëren. Het is vergelijkbaar met variantie, maar waar variantie je vertelt hoe een enkele variabele varieert, vertelt co-variantie je hoe twee variabelen samen variëren.
