Dus wat wordt beschouwd als een goede Sharpe-ratio die wijst op een hoog verwacht rendement voor een relatief laag risico? Gewoonlijk wordt elke Sharpe-ratio groter dan 1,0 door beleggers als acceptabel tot goed beschouwd. Een ratio hoger dan 2,0 wordt als zeer goed beoordeeld. Een ratio van 3,0 of hoger wordt als uitstekend beschouwd.
Wat betekent een Sharpe-ratio van 0,5?
Als vuistregel geldt dat een Sharpe-ratio van meer dan 0,5 marktovertreffende prestaties is als deze op de lange termijn wordt bereikt. Een verhouding van 1 is fantastisch en moeilijk te bereiken over een lange periode. Een ratio van 0,2-0,3 is in lijn met de bredere markt.
Wat is een goede of slechte Sharpe-ratio?
Een Sharpe-ratio van 1.0 wordt als acceptabel beschouwd. Een Sharpe-ratio van 2,0 wordt als zeer goed beschouwd. Een Sharpe-ratio van 3,0 wordt als uitstekend beschouwd. Een Sharpe-ratio van minder dan 1,0 wordt als slecht beschouwd.
Wat zegt de Sharpe-ratio?
De Sharpe-ratio past de prestaties uit het verleden van een portefeuille aan - of de verwachte toekomstige prestaties - voor het extra risico dat door de belegger werd genomen. Een hoge Sharpe-ratio is goed in vergelijking met vergelijkbare portefeuilles of fondsen met een lager rendement.
Wat geeft een hoge Sharpe-ratio aan?
De Sharpe-ratio gebruikt standaarddeviatie om het voor risico gecorrigeerde rendement van een fonds te meten. Hoe hoger de Sharpe-ratio van een fonds, hoe beter het rendement van een fonds is in verhouding tot het risico dat het heeft genomen. … Hoe hogerde Sharpe-ratio van een fonds, hoe beter het rendement is in verhouding tot het investeringsrisico dat het heeft genomen.
