Banken berekenen risicogewogen activa door het blootstellingsbedrag te vermenigvuldigen met het relevante risicogewicht voor het type lening of activa. Een bank herha alt deze berekening voor al haar leningen en activa, en telt ze bij elkaar op om de totale naar kredietrisico gewogen activa te berekenen.
Waarom berekenen we RWA?
Risicogewogen activa worden gebruikt om het minimumkapitaal te bepalen dat door banken en andere financiële instellingen moet worden aangehouden om het risico op insolventie te verminderen. Het kapitaalvereiste is gebaseerd op een risicobeoordeling voor elk type bankactiva.
Hoe bereken je kredietrisicokapitaal?
Dus, binnen het minimum Tier 1-kapitaal, kan aanvullend Tier 1-kapitaal worden toegelaten tot maximaal 1,5% van RWA's
- Illustratie 1: …
- Vandaar dat de kapitaalheffing voor CCR 48,07 miljoen is. …
- Kapitaal voor kredietrisico (als het effect onder HTM wordt gehouden)=Nul (Being Govt. …
- Voor overheid. …
- Vandaar dat de kapitaalvergoeding voor markt (algemeen) risico 168 miljoen is.
Wat is de Basel-formule?
Basel III introduceerde een minimale "hefboomratio". Dit is een transparante, eenvoudige, niet-risicogebaseerde hefboomratio en wordt berekend door het Tier 1-kapitaal te delen door de gemiddelde totale geconsolideerde activa van de bank (som van de blootstellingen van alle activa en niet- balansposten).
Wat is de naar kapitaalrisico gewogen activaratio?
The capital-to-riskgewogen activaratio, ook wel bekend als de solvabiliteitsratio, is een van de belangrijkste financiële ratio's die wordt gebruikt door beleggers en analisten. De ratio meet de financiële stabiliteit van een bank door haar beschikbare kapitaal te meten als een percentage van haar risicogewogen kredietblootstelling.
